Une nouvelle mesure théorique de la liquidité des marchés continus : l'importance de la dimension tempsPOINCELOT, J. D.1994, 35 p.Book

Les échanges de blocs sur le marché central à la Bourse de Paris : une étude empiriqueRIVA, F.Journées Nationales des IAE. 1998, Vol. 2, 481-496Conference Paper

Statistical properties of trading volumes in the French stock market = Propriétés statistiques des volumes de transaction sur le marché françaisMAI, H. M; TCHEMENI, E.1996, 41 p.Book

Etude d'événement par les volumes : méthodologies et comparaisonMAI, H. M; TCHEMENI, E.1996, 29 p.Book

La liquidité, l'effet prix et la fréquence de l'échange sur la place de ParisCHAHINE, S.1998, 24 p.Book

On the specification of duration between price changes and the predictability of high frequency returns : an application to the French CAC 40HAMELINK, F.1998, 27 p.Book

Peut-on parler de bulle d'état sur le marché français des actions ? Une étude théorique et empirique sur la période 1990-1996MOREL, C.1997, s. pBook

Etude du comportement du marché français autour des interruptions de cotationJOUABERI, K.1996, s. pBook

Efficient quadratic approximation of floating strike Asian option valuesCHUNG, S. L; SHACKLETON, M; WOJAKOWSKI, R et al.Conférence Internationale en Finance. 2001, 22 p.Conference Paper

Volatility transmissions and spillover effects : derivatives to underlying assets and United States to Asia PacificGANNON, G.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 35 p.Conference Paper

On the dynamic interdependence of international stock markets : a Swiss perspective = A propos de l'interdépendance dynamique des marchés internationaux : une perspective suisseISAKOV, D; PERIGNON, C.1999, 17 p.Book

Tests de l'efficacité de différentes méthodes visant à estimer la volatilité futureLENORMAND, G.1996, 34 p.Book

O impacto da introdução de opções sobre a volatilidade de ativo objeto : em estudo sobre a função dos mercados derivativos = L'impact de l'introduction des options sur la volatilité : une étude sur les marchés dérivésEID, W. JR.1996, 20 p.Book

Switching regressions of unexpected macroeconomic events explaining the French stock indexROCKINGER, M.Journées Internationales de Finance. 1995, 20 p.Conference Paper

Non-linear dependence in daily stock index returns : international evidence = Dépendance non-linéaire dans les rentabilités quotidiennes d'indices boursiers : évidence internationaleYADAV, P. K; PAUDYAL, K; POPE, P. F et al.International Conference of the French Finance Association. 1996, 27 p.Conference Paper

Les gestionnaires de SICAV sont-ils capables d'anticiper les mouvements du marché ? = An analysis of French mutual funds market timing abilityGIRERD-POTIN, I.Journées Nationales des IAE. 1994, pp 287-308Conference Paper

Can we rely on implied distributions ? Evidence from the markets = Pouvons-nous compter sur les distributions implicites ? Analyse à partir des marchésGIAMOURIDIS, D; TAMVAKIS, M. N.Conférence Internationale en Finance. 2001, 22 p.Conference Paper

40 ans de recherche de lois d'échelle sur les variations boursières : un état des lieuxWALTER, C.Conférence Internationale en Finance. 2001, 26 p.Conference Paper

Evolution of market uncertainty around earnings announcements = Evolution de l'incertitude du marché autour des annonces de bénéficesISAKOV, D; PERIGNON, C.1999, 21 p.Book

American options with stochastic volatility : a nonparametric approach = Options américaines avec volatilité stochastique : une approche non paramétriqueBROADIE, M; DETEMPLE, J; GHYSELS, E et al.International Conference of the French Finance Association. 1996, 18 p.Conference Paper

American Options exercise boundary when the volatility changes randomlyTOUZI, N.Journées Internationales de Finance. 1995, 10 p.Conference Paper

A microstructure analysis of volatility half-smiles on options marketsBOURGHELLE, D.2000, 33 p.Book

Non-observable noises as a possible cause of conditional heteroscedasticity : the case of intraday exchange ratesCHAUVEAU, T; TOPOT, R.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 1, 38 pConference Paper

Implied volatility functions : empirical tests = Fonctions de volatilité implicite : tests empiriquesDUMAS, B; FLEMING, J; WHALEY, R et al.1996, 34 p.Book

Kulatika '88 as a CVP analysis in a real options framework : a review, GAUSStm codes and numerical examplesALESII, G.Conférence Internationale en Finance. 2001, 55 p.Conference Paper